Ее мать работала учительницей и надеялась, что Нелли пойдет по ее стопам, но девочка мечтала стать артисткой. После окончания школы она отправилась в Москву, игнорируя угрозы отца о том, что не стоит возвращаться. Она поступила в ГИТИС и прилежно училась, откладывая предложения о съемках до окончания вуза. Но затем она была принята в театр Моссовета и стала ведущей актрисой. Нелли вспоминала с нежностью своих сценических партнеров и признавала, что Леонид Марков сделал из нее артистку, а Геннадий Бортников помог в ее дебюте в спектакле "Последняя жертва".
Несмотря на то, что Нелли однажды утверждала, что кино не стало ее истинным призванием, ее дебютом на большом экране стала роль Ярославны. В последующем она сыграла множество других ключевых ролей, включая баронессу в "Агонии" и шпионку в "Смерти на взлете".
Однако настоящей славой она стала известной благодаря роли Анны Бестужевой в "Гардемаринах, вперед!", хотя изначально роль графини хотела исполнить сама Светлана Дружинина.
В 90-е годы Нелли Пшенная предпочла не сниматься в кино, сосредотачившись на театре, но в нулевых вернулась на экраны с сериалом "Две судьбы". В последние годы она снялась в ряде фильмов, таких как "Фотограф", "Брак по завещанию", "Бумеранг из прошлого", "Остров ненужных людей" и других. На 2024 год у нее запланирована премьера фильма "Командир". Нелли Пшенная продолжает поражать зрителей своим талантом и профессионализмом на протяжении многих лет своей карьеры.
Общество с ограниченной ответственностью «Три «Ч», «Совет матерей и жен», Бортник Егор Михайлович, Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационно, Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона» признаны в РФ иностранными агентами.
